注目を集めるAIを利用したFX取引ソフト
最近のテクノロジーについて話題になっていることといえば、ブロックチェーンやAIです。
なかでもAIについては小説のテーマにもなったりして、一般に浸透しつつあります。
AIを搭載した日常生活に役立つ商品もいろいろ開発されています。
一方、投資の世界でもAIは注目を浴びつつあります。
とくに、FX（外国為替証拠金取引）の世界では裁量トレードで利益を得るのが難しいと思っている方にとっては、AIは格好のツールになりえます。
そこで今回は、人工知能（AI）を活用したFXの取引ソフトを紹介しましょう。
相場を見ながら、AIがもっとも利益が大きくなるタイミングでエントリーとイグジットを繰り返してパフォーマンスをたたき出すものです。
そこには人間の感情がいっさい入らず、冷徹な取引が実行できるのが大きな特徴です。
現在、何社かでAIのFX取引ソフトを開発し、提供していますが、今回は、「FAIPS（ファイプス）」を開発したサイバーウィザードに話を聞くことができました。
「FAIPS（ファイプス）」とは？
「FAIPS」とは、人工知能と伝統的な確率的手法を組み合わせてつくられているFXトレード支援ソフトです。
現在、もっとも注目されている機械学習・AIの手法であるディープラーニング（深層学習）を活用し、ニューラルネットワークを用いてビッグデータから学習することによって規則を見出して、為替レートの予測を行っています。
サイバーウィザードの株トレードソフトである「ATLAS」をはじめとして、株式トレードやFXトレードの売買シグナル、自動売買に用いられる分析処理には、一般的にMACD、移動平均線などのテクニカル分析が広く用いられていますが、ビッグデータをもとに指標や値動きからテクニカル分析等を繰り返し、データ分析とパラメータの調整を行い、相場の状況を判定しようとするアプローチは、確率統計的手法になります。
FAIPSは、FXトレードのためにサイバーウィザードが独自に開発した手法によって、これら２つのアプローチを高度に融合している点が最大の特徴といえます。
これによって、より高いパフォーマンスを得ることに成功しました。
一般的なシストレや自動売買では、サイクルトレードのように、 機械的に決められたPipsが動いたらエントリーし、決まったPipsで利確または損切りするという、非常にシンプルな戦略をとっているものがありますが、これでは相場の状況に対応しているとは言えません。
FAIPSは、AIによって一瞬一瞬の相場の値動きをみて売買タイミングを判定。
決済戦略も利確、損切り、撤退のそれぞれに対してテクニカル分析や、さまざまな戦略のバックテストを繰り返して、機械学習と統計解析を行い、よりパフォーマンスの高い戦略を採用しています。
ひとつの戦略だけではなく、状況によって複数の戦略から適したものが実行されるのが特徴です。
戦略の一例を挙げますと、人が行うトレード手法に、上値抵抗線をブレークしたら買いまたは損切りするというようなトレードの仕方がありますが、統計解析の結果でもその手法が有効であることがわかっているので、FAIPSでも、戦略の１つとして採用しています。
「FAIPS」は売りや買い、決済、損切りのポイントなど、一通りのシグナルを出すわけです。
基本的にトレンドフォロー型が定番なロジックであり、多くの自動売買で採用されています。
しかし、現実の相場はレンジ相場が7割とよく言われており、近年では特に「米ドル／円」相場のレンジが狭くなってきているので、トレンドフォロー型には厳しい相場になっています。
そのため、「FAIPS」では必然的にレンジ相場に合わせた逆張りの戦略を採用しています。
つまり、狭いレンジ相場では下落して底を打った時点から少し上昇したところで、「FAIPS」は上昇するだろうと予測をして「買い」のシグナルを出します。
一方、天井まで上がった時点で少し反転してから、「FAIPS」は下落を予測して「売り」のシグナルを出します。
また、レンジ幅が大きく、局所的なトレンドが発生する相場では順張りのシグナルも出します。
ただ、どれだけのpips数を取れるかを予測するのはすごく難しいので、デイトレードの短いスパンなので、最低限で５pips取れるかどうかを判定して、シグナルを出しています。
人工知能で学習した結果、そういうシグナルを出すというわけです。
人工知能が学習をして、判断をする元になるのは、過去の相場のデータなのですが、難しいのは、どんなデータを学習させるかです。
杉江社長はこう語っています。
ただ、ディープラーニングでは、学ばせるデータは人間が入れるものですから、どんなデータを学ばせたかはわかりますが、問題はその先です。
学ばせる膨大なデータから特徴をとらえて学習しているはずなのですが、ディープラーニングのアルゴリズムがどんな特徴をとらえ、どのような根拠で判断を下したのかその判断プロセスが複雑すぎて、人間にはわからないという問題があり、これは「ブラックボックス問題」と呼ばれています。
「FAIPS」の開発にかかった時間は、AIを使わない期間を含めると８年あまり。
そして、どんな人が利用しているかと言えば、ふつうのサラリーマンが多いです。
ほかには、専業の人か、時間に余裕のある若年層が利用しています。
【FAIPSの全体画面】
人工知能による分析手法
ディープラーニングもビッグデータを使う点では同じですが、機械が学習して特徴を自動的に抽出できる点が大きく違います。
ディープラーニングのすごいところは、人間にはほとんど違いの分からない2つのチャートを見て、どちらも買いと判断するような場合でも、ディープラーニングはわずかな特徴の違いを見つけ出し、一方は買い、もう一方は売りと予測し、それが実際に当たっているという処理をするところです。
人間にはそれらの特徴は見つけられません。
人間が特徴として見つけられないものは、統計的手法で組み込むことは不可能です。
ディープラーニングは、人間には認識できないような特徴も見つけ出すということは、たとえば、チャートのダブルボトムとか、三角持合いとかいった次元ではなく、もっと細かいレベルで特徴を抽出していると考えられます。
実際のチャートでは、はっきりとしたダブルボトムを形成するわけではなく、1つ目のボトムと2つ目のボトムの大きさが違ったり、さまざまなタイプがあります。
それらの特徴を区別することで、人間が見て、あるタイプのダブルボトムと見えるチャートでは上昇すると予測し、別のタイプでは上昇とは予測されないといった細かな判定が行われていると考えられます。
FAIPSのコンセプトとは
FAIPSは最初から自動売買を念頭にして開発していますので、通貨ペアの値動きに合わせてパラメータが最適化されており、シグナル数も少なくなっています。
ツールを利用するための事前準備は必要ありません。
起動してからも操作することはほとんどありません。
よって、初心者でも簡単に使用できます。
起動後何もしなくても、発生したシグナルによる仮想口座での売買履歴が表示されるため、放置したままでも実際にトレードした場合の様子がわかります。
FAIPSの主な機能
ちょっと宣伝っぽくなってしまいますが、FAIPSの一通りの機能を列挙しましたので、興味のある方は一度、試されてはどうでしょうか。
為替レートを監視し、売買に適したタイミングでシグナルをポップアップ表示します。
ポップアップシグナル
ポップアップシグナル
基本的に短期デイトレードのシグナルになります。レンジ相場に対応しています。
自動売買を想定して、新規売買シグナルだけでなく、決済シグナルも表示しており、勝率とともにリターンを含めたパフォーマンスを向上します。
新規売買シグナルは、リーチシグナルと約定シグナルの2段階あります。
新規リーチシグナルは、現在のレートより低め（買の場合）の目標を設定します。
新規約定シグナルは、約定すると表示され、ポジションがリストに表示されます。
新規リーチシグナルは１種類です（従来は3種類）。
また、決済約定シグナルにも3種類あります（利確、損切、撤退）。
仮想口座で保持されるポジションは１つのみで、ナンピン・両建てはしません。
直近のチャート表示機能があります。
人工知能によって判定された現在の売買指数の表示機能があります。
新規約定すると仮想口座にポジション表示され、決済されると勝率、総利益が表示されます。
シグナルの発生をメール送信によってお知らせできます（ご利用できるのは製品版のみになります）。
ポップアップ表示されたシグナルの履歴一覧を表示する機能があります。
対応通貨ペアは「ユーロ／円」に加え新たに「米ドル／円」に対応しています。
ロスカットの上限値をユーザーが設定できるようになっています。
!シグナルの発生頻度が従来よりも多い。
!直近チャートに5分移動平均線と15分移動平均線を表示します。
新しくリリースした「FAIPS2.0」は、外観はほとんど変更ありませんが、AIの学習方法とエントリーアルゴリズムの変更という基本部分の大幅な変更を行っています。
高まった人工知能の精度
サイバーウィザードでは、最初のリリース以来AIの精度を高める方法を研究し、試行錯誤してきましたが、精度を高めるデータの学習方法を見つけ、従来バージョンよりもパフォーマンスを上げることに成功しています。
たとえば、トレンド相場にも対応できるようになったことです。
レンジ相場とトレンド相場では売買のタイミングが異なるため、双方への対応は非常に困難でした。
そのため、旧バージョンは主にレンジ相場でのエントリーが多く、トレンド相場ではエントリーが少なくなる傾向がありました。
最新バージョンでは、新たなAIの学習方法とエントリーアルゴリズムを一新し、レンジに対応しつつ、トレンドにも追従可能になったのです。
そのことによって、高い勝率を維持しながらトレード回数を増やすことに成功し、パフォーマンスが向上したといいます。
エグジットアルゴリズムは従来と大きくは変わりませんが、レンジ相場と同様、トレンド相場でも細かく利確しながら追従することが可能になっています。
※ここでいうトレンド相場とは、局所的にゆっくりと一方向へ動く相場を想定しており、1年を通じてもめったに発生しない、値動きが速く、大きく動くトレンド相場は想定していません。
直近チャートに移動平均線を表示できるようになっています。
チャート内のピンクの線は5分足の移動平均線、青線は15分足の移動平均線を表しています。
動作環境は以下の通りです。
OS：64ビット版Windowsでないと動作しません。
Windows 10、Windows 8.1に対応。
以上がFAIPSの内容ですが、AIでFXというのはまだ新しい分野です。
しかも、AIを使ったFXソフトがどこまでトレーダーのみなさんに受け入れられるかどうかは未知数です。
しかし、裁量トレードや自動売買のほかに、FXの取引ツールが増えることは好ましい傾向だといえます。
辻秀雄氏のプロフィール
ジャーナリスト。リーマンショックに世界が揺れた2008年に、日本で初めて誕生したFX（外国為替証拠金取引）の専門誌、月刊「FX攻略.com」の初代編集長を務める。出版社社員からフリーになり、総合雑誌「月刊宝石」や「ダカーポ」「月刊太陽」「とらばーゆ」などで取材・執筆活動を行う。また、『ビジネスマン戦略戦術講座（全20巻）』などビジネス書の編集にも携わる。著書に『インターネット・スキル』『危ない金融機関の見分け方』『半世紀を経てなお息吹くヤマギシの村』など。共著に『我らチェルノブイリの虜囚』『ドルよ驕るなかれ』『横浜を拓いた男たち』など。辻秀雄氏の詳しいプロフィールは、こちらから
